计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

admin2013-06-09 40

问题计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C、正态假设条件受到普遍质疑
D、计算量大

答案B

解析

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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