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XYZ股票期望收益率为12%,β值为1,而ABE股票期望收益率为13%,β值为1.5。当市场期望收益率为11%,无风险利率为5时,投资者应购买( )。
XYZ股票期望收益率为12%,β值为1,而ABE股票期望收益率为13%,β值为1.5。当市场期望收益率为11%,无风险利率为5时,投资者应购买( )。
admin
2009-11-26
30
问题
XYZ股票期望收益率为12%,β值为1,而ABE股票期望收益率为13%,β值为1.5。当市场期望收益率为11%,无风险利率为5时,投资者应购买( )。
选项
A、ABC股票
B、XYZ股票
C、同等数量的两股票
D、无法确定
答案
B
解析
股票的阿尔法值是其超过资本资产定价模型所要求收益的差额,应购买α值较大的股票。根据公式:α=E(r)-{r
f
+β[E(r
M
)-r
f
]},可得XYZ股票的阿尔法值应为:α
XYZ
=12%-[5%+1.0×(11%-5%)]=1%,ABC股票的阿尔法值应为:α
ABC
=13%-[5%+1.5×(11%-5%)]=-1%,因此应购买XYZ股票。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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