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国内某进口商从美国进口了一批机器设备,3个月后须交付200万美元,当前市场行情为:即期美元/人民币6.5750/6.6020;协定价格为6.6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0.0250/0.0260人民币元。为防范汇率风险,该进口商决定采用外汇
国内某进口商从美国进口了一批机器设备,3个月后须交付200万美元,当前市场行情为:即期美元/人民币6.5750/6.6020;协定价格为6.6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0.0250/0.0260人民币元。为防范汇率风险,该进口商决定采用外汇
admin
2019-02-19
72
问题
国内某进口商从美国进口了一批机器设备,3个月后须交付200万美元,当前市场行情为:即期美元/人民币6.5750/6.6020;协定价格为6.6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0.0250/0.0260人民币元。为防范汇率风险,该进口商决定采用外汇期权进行保值。试计算:
该期权交易的盈亏平衡点。
选项
答案
不考虑货币的时间价值,即期权执行时获利5.2万元人民币,才恰好弥补之前的期权费。期权交易的盈亏平衡点=执行价(K)+期权费(P)=6.6020+0.0260=6.6280,即期权交易的盈亏平衡点为美元/人民币6.6280。
解析
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