国内某进口商从美国进口了一批机器设备，3个月后须交付200万美元，当前市场行情为：即期美元／人民币6．5750／6．6020；协定价格为6．6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0．0250／0．0260人民币元。为防范汇率风险，该进口商决定采用外汇

admin2019-02-19 84

问题国内某进口商从美国进口了一批机器设备，3个月后须交付200万美元，当前市场行情为：即期美元／人民币6．5750／6．6020；协定价格为6．6350的3个月欧式美元看涨期权报价1美元=0．0250／0．0260人民币元。为防范汇率风险，该进口商决定采用外汇期权进行保值。试计算：
该期权交易的盈亏平衡点。

选项

答案不考虑货币的时间价值，即期权执行时获利5．2万元人民币，才恰好弥补之前的期权费。期权交易的盈亏平衡点=执行价(K)+期权费(P)=6．6020+0．0260=6．6280，即期权交易的盈亏平衡点为美元／人民币6．6280。

解析

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