资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是(  )。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风

admin2013-05-20  31

问题 资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是(  )。    Ⅰ.市场组合的期望收益率    Ⅱ.无风险利率    Ⅲ.市场组合的标准差    Ⅳ.风险资产之间的协方差

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案A

解析 资本市场线(CML)公式如下:其中,E(rp)为有效组合P的期望收益率;玎σp为有效组合P的标准差;E(rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险利率。
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