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资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是( )。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是( )。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风
admin
2013-05-20
29
问题
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与 一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是( )。 Ⅰ.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率 Ⅲ.市场组合的标准差 Ⅳ.风险资产之间的协方差
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
A
解析
资本市场线(CML)公式如下:
其中,E(r
p
)为有效组合P的期望收益率;玎σ
p
为有效组合P的标准差;E(r
M
)为市场组合M的期望收益率;σ
M
为市场组合M的标准差;r
F
为无风险利率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n3Cg777K
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证券投资分析
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