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某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断丁投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合净
某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断丁投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合净
admin
2016-06-17
41
问题
某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下:
股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
要求:
若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断丁投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?
选项
答案
丁投资人采取的是空头对敲策略。 [*] 预期投资组合净损益=0.2×(-5.6)+0.25×4.8+0.25×0.8+0.3×(-9.6)=-2.6(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nDEc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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