某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下：股票当前市价为52元，预测一年后股票市价变动情况如下表所示：要求：若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丁投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净

admin2016-06-17 30

问题某期权交易所2016年3月1日对A公司的期权报价如下：

股票当前市价为52元，预测一年后股票市价变动情况如下表所示：

要求：
若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权，判断丁投资人采取的是哪种投资策略，并确定该投资人的预期投资组合净损益为多少?

选项

答案丁投资人采取的是空头对敲策略。 [*] 预期投资组合净损益=0．2×(-5．6)+0．25×4．8+0．25×0．8+0．3×(-9．6)=-2．6(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nDEc777K

财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)