某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下: 股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示: 要求: 若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断该投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收

admin2014-07-30  28

问题 某期权交易所2013年3月1日对A公司的期权报价加下:

股票当前市价为52元,预测一年后股票市价变动情况如下表所示:

要求:
若丁投资人同时出售1份A公司的股票的看涨期权和1份看跌期权,判断该投资人采取的是哪种投资策略,并确定该投资人的预期投资组合收益为多少?

选项

答案丁投资人采取的是卒头对敲策略。 [*] 预期投资组合收益=0.2×(一5.6)+0.25×4.8+0.25×0.8+0.3×(一9.6)=-2.6(元)

解析
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