假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为( )。

admin2020-01-03 26

问题假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为( )。

选项 A、15%.
B、24%.
C、无法计算
D、1.6%.

答案D

解析根据相关系数的计算公式可知，协方差＝相关系数×两种资产各自的标准离差，因此，AB投资组合的协方差＝0.8×10%×20%＝1.6%。

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