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  3. 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18％和25％，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18％和25％，则由甲、乙证券构成的投资组合( )。

admin2016-11-15  46
问题 假设甲、乙证券之间的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率和标准差分别为10％和20％，乙证券的期望报酬率和标准差分别为18％和25％，则由甲、乙证券构成的投资组合(    )。
选项 A、最低的期望报酬率为10％
B、最高的期望报酬率为18％
C、最高的标准差为25％
D、最低的标准差为20％
答案A,B,C
解析 投资组合的期望报酬率是各项投资的期望报酬率的加权平均数，由此可知，选项AB是答案；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(20％)，所以选项D不是答案；由于投资组合不可能增加风险，所以选项C是答案。
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