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免疫不是严格意义上的消极策略，是因为(　　)。

admin2009-11-26  66
问题 免疫不是严格意义上的消极策略，是因为(　　)。
选项 A、它要求选择一种资产组合来与指数相匹配
B、可能存在资产的价值和资产组合的债务之间的资金缺口
C、随着到期时间和利率的变动它要求有不断的再平衡
D、资产和债务的久期以相同的速度下降
答案C
解析 随着时间的流逝，资产和债务的久期会以不同的速度下降，需要再平衡资产组合。而且，利率的每一变动都将产生资产和债务组合的久期的变动。
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