某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

admin2016-09-06 43

问题某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。[2015年9月真题]

选项 A、0．68
B、0．8
C、0．2
D、0．25

答案C

解析特雷诺比率(T_P)表示的是单位系统风险下的超额收益率。用公式表示为：T_P=

式中：T_P表示特雷诺比率；R_P表示基金的平均收益率；R_f表示平均无风险收益率；β_P表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率=(20％一3％)／0．85=0．2。

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