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  3. 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率

某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率

admin2020-02-20  45
问题 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1．5、1．0和0．5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50％、30％和20％；乙种投资组合的风险收益率为3．4％。同期市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为8％。
根据上述资料，回答下列问题：
下列表述中正确的是(    )。
选项 A、甲组合的β系数高于乙组合的β系数，甲组合系统风险大
B、甲组合的β系数低于乙组合的β系数，甲组合系统风险小
C、甲组合的β系数高于乙组合的β系数，甲组合系统风险小
D、甲组合的β系数低于乙组合的β系数，甲组合系统风险大
答案A
解析 乙投资组合的β系数=3．4％／(12％－8％)=0．85
甲投资组合的β系数(1．15)大于乙投资组合的β系数(0．85)，说明甲投资组合的系统风险大于乙投资组合的系统风险。
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