股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%,以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。[中国人民大学2012研]

admin2021-11-29  19

问题 股票A的期望收益率为20%,股票B的期望收益率为12%,以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0,那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为(          )。[中国人民大学2012研]

选项 A、16%
B、14%
C、12%
D、以上都不是

答案B

解析 利用最小方差组合求解方法可得,组合中A的比重为25%,B的比重为75%。此时,组合的期望收益率为14%。
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