2. 考研
  3. 股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％，以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。[中国人民大学2012研]

股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％，以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为( )。[中国人民大学2012研]

admin2021-11-29  26
问题 股票A的期望收益率为20％，股票B的期望收益率为12％，以方差表示股票A的风险是股票B的3倍。如果两只股票之间的相关系数为0，那么由两只股票组成的最小方差组合的期望收益率为(          )。[中国人民大学2012研]
选项 A、16％
B、14％
C、12％
D、以上都不是
答案B
解析 利用最小方差组合求解方法可得，组合中A的比重为25％，B的比重为75％。此时，组合的期望收益率为14％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nWBa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)