设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.012 5—2.013 5,3个月掉期率为30~50点,求: 若某投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。

admin2019-05-09  29

问题 设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD2.012 5—2.013 5,3个月掉期率为30~50点,求:
若某投资者拥有10万英镑,他投放在哪个市场上有利?说明投资过程以及获利情况。

选项

答案将10万英镑投资伦敦,获得本利和为: 100 000×(1+6%×3/12)=101 500英镑 将10万英镑兑换成美元,投资纽约,并签订远期合约,在到期后交换成英镑,获得本利和为: 100 000×2.012 5×(1+8%×3/12)/2.018 5=101 697英镑 所以,应当将10万英镑投放在纽约市场上,比投放在伦敦市场上多获利197英镑。

解析
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