首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。 (1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
admin
2015-07-30
30
问题
某银行的资产负债表如下,其中,BL、ML分别是2.5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款;CD1是1年期一次性偿付的存单,CD5是5年期一次性偿付的存单,D是存续期。
(1)如果该行管理层的目标项目是资本(净价值),其存续期缺口是多少?
(2)如果利率上升了150个基点,该银行的资本(净价值)将上升还是下降?约为多少?
(3)假设资本项目是银行管理层的目标项目,当前的资产负债结构能令他实现目标项目的免疫吗?如果能,请说明原因;如果不能,请说明原因,并给出一个能实现免疫目标的方案。
(4)紧接第(2)问,假定在本轮金融危机冲击下,该银行两类贷款均因违约率上升而减值50%,同时两类存款各流失150亿元。此时银行净价值将变为多少?资本项目存续期缺口是多少?如果该国没有存款保险,此时该银行会面临什么问题?如何解决?
选项
答案
(1)资产的存续期为8.25; 负债的存续期为6 所以有存续期缺口为:GAP=[*]×100=27.27 (2)存续期缺口为正,所以当利率上升1.5%,则有净价值下降。 (3)负债存续期为0.5×1+0.5×5=3 资产的存续期为0.2×0+0.4×1.25+0.4×7=3.3 所以不能实现免疫。 应该BL和ML投入900亿元 同时有r×1.25+(0.9一r)×7=3 即BL投入0.57ML投入0.33现金投入0.1。 (4)此时净价值为净价值=资产一负债 所以有净价值=600—600=0 存续期缺口为0; 若没有存款保险,则有可能面临储户挤兑现象,此时需要央行出面购买次银行的不良资产以避免恐慌情绪蔓延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/neoa777K
本试题收录于:
金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
0
金融硕士(金融学综合)
专业硕士
相关试题推荐
在商业银行经营管理理论演变的过程中,把管理的重点主要放在流动性上的是()理论。
根据“蒙代尔分配原则”,当一国发生经济过热和国际收支顺差时,政府应同时采取()。
当合意的资本一产出比率大于实际的资本一产出比率时,厂商的反应是()。
股票当前的价格是100元,以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是7元和3元。如果买入看涨期权、卖出看跌期权,再购入到期日价值为100元的无风险债券,则我们就复制了该股票的价值特征(可以叫做合成股票)。试问无风险债券的投资成本是多少?如果偏离了
如果某球员的年薪为10万元,但她若从事其他职业最多只能得到3万元,那么该球员的经济地租为()。
一份8个月的股票远期合约,股票现价为98元/股,交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利):4个月利率4%,8个月利率4.5%。理论上,该远期合约价格是()
以下不是影响货币需求的机会成本变量的是()。
在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()。
以下影响汇率变动的因素变动中,会使本币升值的是()。
特里芬难题
随机试题
为什么说习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果?
(Givingtheopportunity),this(highlyintelligent)childwillbecome(whatever)hisparents(wish)himtobe.
10岁女孩,高热10小时伴头痛、呕吐。体检:T39.2℃,BP60/30mmHg,精神萎靡,颈无抵抗,全身可见大量瘀点、瘀斑。化验:血WBC28×109/L,N90%,脑脊液检查:颅压200mmH2O,WBCl5×106/L,蛋白、糖及氯化物正常病原治
导致功能失调性子宫出血的病因不包括
某女,28岁,葡萄胎清宫术后阴道持续少量流血3月。妇科检查:子宫如妊娠50天大小,质软,双侧附件均可触及囊性肿物,大小约5cm×4cm,活动好,尿HCG阳性,盆腔超声示子宫肌层有一4cm×3cm不均质回声,血流信号丰富,两侧附件区有囊性低回声包块。首选
中州公司依法取得某块土地建设用地使用权并办理报建审批手续后,开始房屋建设并完成了外部装修对此,下列选项正确的是()
受力预埋件的锚筋不应采用下列哪种钢筋?
以下关于风险的说法,不正确的是()。
(2007年考试真题)下列各项中,影响当期利润表中利润总额的有()。
下列关于我国电子商务市场交易规模的描述中,正确的是()。
最新回复
(
0
)