2. 考研
  3. X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示： 计算每只股票的期望收益率和α值；

X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示： 计算每只股票的期望收益率和α值；

admin2018-08-29  42
问题 X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示：

计算每只股票的期望收益率和α值；
选项
答案根据CAPM模型，股票X：rX=rf＋βX×(rm－rf)=5％+0．8×(14％－5％)=12．2％，αX=14％－12．2％=1．8％。 股票Y：rY=rf＋βY×(rm－rf)=5％+1．5×(14％－5％)=18．5％，αY=17％－18．5％=－1．5％。
解析
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