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X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示: 计算每只股票的期望收益率和α值;
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示: 计算每只股票的期望收益率和α值;
admin
2018-08-29
49
问题
X公司与Y公司股票的收益风险特征如下表所示:
计算每只股票的期望收益率和α值;
选项
答案
根据CAPM模型,股票X:r
X
=r
f
+β
X
×(r
m
-r
f
)=5%+0.8×(14%-5%)=12.2%,α
X
=14%-12.2%=1.8%。 股票Y:r
Y
=r
f
+β
Y
×(r
m
-r
f
)=5%+1.5×(14%-5%)=18.5%,α
Y
=17%-18.5%=-1.5%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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