在均值-方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。 Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段 Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光

admin2023-03-03 40

问题在均值-方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
Ⅰ．可能是均值标准差平面上的一个无限区域
Ⅱ．可能是均值标准差平面上的一条折线段
Ⅲ．可能是均值标准差平面上的一条直线段
Ⅳ．可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析当这两种风险证券完全正相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条直线段；当这两种风险证券完全负相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一个三角形区域；当这两种风险证券完全不相关时，其构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段。

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