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财经
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
admin
2015-03-31
67
问题
关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。
选项
A、该组合中各种证券的权数满足X
1
＋X
2
+…+X
n
＝1
B、该组合因素灵敏度系数为零，即X
1
b
1
＋X
2
b
2
+…+X
n
b
n
＝0
C、该组合具有正的期望收益率，即X
1
E(r
1
)+X
2
E(r
2
)+…X
n
E(r
n
)>0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会
答案
A
解析
在套利组合中，各种证券的权数满足x
1
+x
2
…+x
n
=0，A项错误。其他选项说法均正确，应排除。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/nr8g777K
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证券投资分析
原证券从业资格
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