关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。

admin2015-03-31 35

问题关于套利组合，下列说法中，不正确的是( )。

选项 A、该组合中各种证券的权数满足X₁＋X₂+…+X_n＝1
B、该组合因素灵敏度系数为零，即X₁b₁＋X₂b₂+…+X_nb_n＝0
C、该组合具有正的期望收益率，即X₁E(r₁)+X₂E(r₂)+…X_nE(r_n)>0
D、如果市场上不存在(即找不到)套利组合，那么市场就不存在套利机会

答案A

解析在套利组合中，各种证券的权数满足x₁+x₂…+x_n=0，A项错误。其他选项说法均正确，应排除。

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