假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。

admin2017-11-16 36

问题假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。

选项 A、1537
B、1486．47
C、1468．13
D、1457．03

答案C

解析 F(4月1日，6月30日)=1450×[1+(6％一1％)×3／12]=1468．13(点)。

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