首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点,股票买卖双边
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点,股票买卖双边
admin
2022-04-20
23
问题
假设r=5%,d=1.5%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点,借贷利率差△r=0.5%,期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本分别为0.2个指数点,股票买卖双边手续费及市场冲击成本分别为成交金额的0.6%,则4月1日、6月1日对应的无套利区间为( )。
选项
A、[1391.3,1433.2]和[1448.68,1489.86]
B、[1392.3,1432.2]和[1449.68,1488.86]
C、[1393.3,1431.2]和[1450.68,1487.86]
D、[1394.3,1430.2]和[1451.68,1486.86]
答案
C
解析
根据无套利区间公式,4月1日,F(t,T)=1 412.25(点),股票买卖双边手续费及市场冲击成本=1 400×1.2%=16.8(点),期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本=0.4个指数点,借贷利率差成本=14 00×0.5%×3/12=1.75(点).三项合计,TC=16.8+0.4+1.75=18.95(点),无套利区间的上界=1 412.25+18.95=1 431.2(点),无套利区间的下界=1 412.25一18.95=1 393.3(点),所以无套利区间为[1 393.3,1 431.2];同理6月1日,无套利区间为[1450.68,1487.86]。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ny6g777K
本试题收录于:
期货基础知识题库期货从业资格分类
0
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计( )。
期货交易所的负责人由()任免。
期货公司董事、监事和高级管理人员1年内累计()次被中国证监会及其派出机构进行监管谈话的,中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。
以下关于期货从业人员执业行为规范的表述中错误的是()。
我国禁止在国务院期货监督管理机构批准的期货交易场所之外进行期货交易,禁止变相期货交易。( )
()及其派出机构依法对期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务实行监督管理。
期货交易所一般不得从事()。
期货公司会员应当从投资者本人的()等方面对其财务状况进行评估,分值上限为50分。
期货交易所应当及时发布价格预测信息。()
某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出10手铜期货建仓,基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为2000元,则平仓时的基差为( )元/吨。
随机试题
在行政系统内部的监督系统中,上下级相互监督属于【】
患儿,男,5岁。口角、上颚溃烂、疼痛4天,烦躁,不愿进食,口臭流涎,体温37.8℃,舌红苔黄,脉浮数。该患儿治疗首选
中医理论体系的主要特点是
Ⅰ度轻型子宫脱垂是指( )。Ⅱ度轻型子宫脱垂是指( )。
施工企业项目经理在承担工程项目施工管理过程中,应履行的职责不包括()。
备兑权证是期权的一种。()
内部控制是通过有关企业流程的设计和实施的一系列政策、制度、程序和措施,控制影响流程目标的各种风险的过程。内部控制是全面风险管理的重要组成部分,是全面风险管理的基础设施和必要举措。下列关于内部控制系统的说法中,不正确的是()。
某市房地产开发企业2009年有关经营情况如下:(1)2月1日与当地建设银行签订借款合同一份,合同记载借款金额2000万元,借款期限10个月,还款到期日11月30日。(2)2月中旬用借款2000万元和自有资金800万元,购得非耕地40000平
“人文青奥”的一个重要体现是坚决反对运动员服用兴奋剂。某种兴奋剂的结构简式如下图所示,有关该物质的说法正确的是()。
互联层控制主要包括拥塞控制和______________两大内容。
最新回复
(
0
)