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某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为 0.16和14%;③证券甲和证券乙的相关系数为1;④证券甲和证券乙的投资比重分别为 0.45和0.
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为 0.16和14%;③证券甲和证券乙的相关系数为1;④证券甲和证券乙的投资比重分别为 0.45和0.
admin
2013-05-20
38
问题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;②证券乙的收益率期望值和标准差分别为 0.16和14%;③证券甲和证券乙的相关系数为1;④证券甲和证券乙的投资比重分别为 0.45和0.55。刀口么,( )。
选项
A、该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B、该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C、该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D、该投资者的投资组合的标准差等于12.2%
答案
A,D
解析
E(r
p
)=0.45×0.08+0.55×0.16=0.124;σ
p
=0.45×10%+0.55×14%=12.2%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/o5Cg777K
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证券投资分析
原证券从业资格
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