假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为30％，那么根据资本资产定价模型，( )。 Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态 Ⅲ．证券A

admin2022-12-05 44

问题假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6％和12％，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为30％，那么根据资本资产定价模型，( )。
Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态
Ⅱ．这个证券市场处于均衡状态
Ⅲ．证券A的单位系统风险补偿为0．05
Ⅳ．证券B的单位系统风险补偿为0．075

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析根据证券市场线，证券A的单位系统风险补偿为(6％－3％)／0．6＝0．05，证券B的单位系统风险补偿为(12％－3％)／1．2＝0．075。当市场均衡时，单位系统风险补偿应该相同。

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