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根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
admin
2010-05-09
25
问题
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
选项
A、0.7%
B、7%
C、1.36%
D、2.32%
答案
C
解析
计算累计死亡率,需先计算出每年的存活率(SR):SR=1-MMR(边际死亡率),则n年的累计死亡率:CMR
n
=1-SR
1
x SR
2
×…×SR
n
=1-(1-0.17%)×(1-0.60%)×(1-0.60%)≈1.36%。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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