根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为( )。

admin2010-05-09 49

问题根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17％、0.60％、0.60％，则3年的累计死亡率为( )。

选项 A、0.7%
B、7%
C、1.36%
D、2.32%

答案C

解析计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR)：SR=1-MMR(边际死亡率)，则n年的累计死亡率：CMR_n=1-SR₁x SR₂×…×SR_n=1-(1-0.17％)×(1-0.60％)×(1-0.60％)≈1.36％。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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