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某交易者P185点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S＆P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格

admin2014-04-11  65
问题 某交易者P185点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S＆P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则(    )。
选项 A、该交易者履约赢利50000美元
B、该交易者履约赢利47500美元
C、如果买方提前平仓，可赢利47500美元
D、如果买方提前平仓，可赢利50000美元
答案A,C
解析 标的期货合约的价格为1220点时，标的期货合约的市场价格低于执行价格，买方可以行使期权，交易者履约。履约收益＝(1220—1200)×10×250＝50000(美元)。如果卖方在买方行权前进行平仓，平仓收益＝(85—66)×10×250＝47500(美元)。
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