2. 财经
  3. 已知目前无风险资产报酬率5％，市场组合必要报酬率10％，市场组合必要报酬率的标准差为12％，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2．88％，则下列说法正确的是( )。

已知目前无风险资产报酬率5％，市场组合必要报酬率10％，市场组合必要报酬率的标准差为12％，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2．88％，则下列说法正确的是( )。

admin2022-04-07  55
问题 已知目前无风险资产报酬率5％，市场组合必要报酬率10％，市场组合必要报酬率的标准差为12％，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2．88％，则下列说法正确的是(          )。
选项 A、甲公司股票贝塔值是2
B、甲公司股票的必要报酬率是16％
C、如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元
D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10％
答案A
解析 某股票的贝塔系数=该股票与市场组合的协方差／市场组合收益率的方差=2．88％／(12％×12％)=2；必要报酬率=无风险收益率+贝塔系数×(市场组合的平均收益率-无风险收益率)=5％+2×(10％-5％)=15％；如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值=2／15％=13．33(元)；如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率，应该是15％。本题正确选项是A。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/oK6c777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)