已知目前无风险资产报酬率5％，市场组合必要报酬率10％，市场组合必要报酬率的标准差为12％，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2．88％，则下列说法正确的是( )。

admin2022-04-07 27

问题已知目前无风险资产报酬率5％，市场组合必要报酬率10％，市场组合必要报酬率的标准差为12％，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2．88％，则下列说法正确的是( )。

选项 A、甲公司股票贝塔值是2
B、甲公司股票的必要报酬率是16％
C、如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元
D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10％

答案A

解析某股票的贝塔系数=该股票与市场组合的协方差／市场组合收益率的方差=2．88％／(12％×12％)=2；必要报酬率=无风险收益率+贝塔系数×(市场组合的平均收益率-无风险收益率)=5％+2×(10％-5％)=15％；如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值=2／15％=13．33(元)；如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率，应该是15％。本题正确选项是A。

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已知目前无风险资产报酬率5％，市场组合必要报酬率10％，市场组合必要报酬率的标准差为12％，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2．88％，则下列说法正确的是( )。

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