( )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

admin2019-01-23  32

问题 (    )是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

选项 A、贝塔系数
B、标准差
C、跟踪误差
D、风险价值

答案D

解析 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
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