市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。

admin2021-04-28 53

问题市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的是( )。

选项 A、久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
B、银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
C、久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大
D、久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)×负债加权平均久期

答案C

解析 C久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大，银行最中面临的利率风险也越高。

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风险管理

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