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假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元/吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权台约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，

admin2014-04-11  17
问题 假定6月份，豆油的期货价格为5300元/吨，某投机商预测近期豆油价格有上涨的趋势，于是，决定采用买空看跌期权套利，即以110元/吨的价格买进敲定价格为5300元10月份豆油看跌期权台约，又以170元的价格卖出敲定价格为5400元相同的到期日的豆油看跌期权，则最大利润和最大亏损分别为(　　)。
选项 A、最大利润为60元；最大亏损为40元
B、最大利润为50元；最大亏损为40元
C、最大利润为50元；最大亏损为30元
D、最大利润为60元；最大亏损为30元
答案A
解析 该投资者进行的是多头看跌期权垂直套利，最大收益=净权利金=170-110=60(元)，最大亏损=(5400-5300)-60=40(元)。
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