下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。

admin2020-03-10 48

问题下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。

选项 A、除非仅持有市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B、当资产的报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险一报酬率对比状况
C、投资组合的期望报酬率是组合中各种资产未来可能报酬率的加权平均数
D、投资者不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合

答案1,2,4,8

解析资本市场线卜的MP(包括M点)段投资者仅持有市场组合，MRf段投资者同时持有无风险资产和市场组合，所以A正确；当资产的报酬率之间不是完全正相关时，投资组合具有风险分散化作用，投资组合的收益率是各种资产收益率的加权平均数，但是标准差小于各种资产标准差的加权平均数，所以能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，改善风险一报酬的对比状况，所以B正确；根据教材P121的公式可以看出，投资组合的预期报酬率是组合中各种资产未来收益率的加权平均数，所以C正确；有效资产组合曲线以下的投资组合是无效的投资组合，投资者不应将资金投资于无效组合。

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财务成本管理

注册会计师

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