死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，

admin2015-03-07 25

问题死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。

选项 A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.32%

答案C

解析累计死亡率CMRn=1－SR1×SR2×…×SRn，SR=1－MMR，式中MMR是边际死亡率。带入数据CMRn：1－(1－0．17％)(1－0．6％)(1－0．6％)≈1．36％。

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