某2年债券的面值为5 000元，票面利率为6％，每年付息一次，现在市场收益率为10％，其市场价格为4 800元，则其久期为( )年。

admin2022-06-25 24

问题某2年债券的面值为5 000元，票面利率为6％，每年付息一次，现在市场收益率为10％，其市场价格为4 800元，则其久期为( )年。

选项 A、1．76
B、1．88
C、1．95
D、2

答案B

解析本题旨在考查久期的概念及其计算。麦考利久期的计算公式如下所示：

其中，D_mac表示麦考利久期；PV(C_t)表示在时间t可收到的现金流的现值；计算时所用的贴现率为市场上风险相同的债券的到期收益率；P表示当前债券的市场价格；T表示债券到期所剩余的付息次数(包括偿付本金)；y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。
在本题中，久期的计算可以如下表所示：

故本题正确答案为B。

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