套利定价理论的几个基本假设不包括( )。

admin2013-05-20 36

问题套利定价理论的几个基本假设不包括( )。

选项 A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B、资本市场没有摩擦
C、所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

答案B

解析套利定价理论包括三个基本假设：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响；投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利。资本市场没有摩擦是资本资产定价模型的基本假设之一。

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证券投资分析

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