某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为一5%,则下列说法中,正确的是( )。

admin2018-08-29  35

问题 某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若计算的风险价值为一5%,则下列说法中,正确的是(    )。

选项 A、该基金在12个月中的最大损失为一5%
B、该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过一5%
C、该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过一5%
D、该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过一5%

答案C

解析 某投资组合在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下,若所计算的风险价值为一5%,则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过一5%。
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