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财经
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
admin
2019-08-08
48
问题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
选项
A、上行乘数=1+上升百分比
B、上行乘数×下行乘数=1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(一股价下降百分比)
D、期权价值C
0
=上行期权价值C
u
×上行概率+下行期权价值C
d
×下行概率
答案
C,D
解析
假设股票不发放红利，期望无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(一股价下降百分比)；期权价值C
0
=(上行期权价值C
u
×上行概率+下行期权价值C
d
×下行概率)／(1+无风险利率r)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p6Bc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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