首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
admin
2023-03-03
53
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w
1
，w
2
，…，w
N
构成的套利组合P都应当满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0，其中b
i
代表证券i的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w
1
+w
2
+…+w
N
=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0。其中，b
i
表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w
1
Er
1
+w
2
Er
2
+…+w
N
Er
N
>0。其中，Er
i
表示证券i的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p9xD777K
本试题收录于：
证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0
证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
相关试题推荐
高压开关是指额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。下列有关高压开关的说法中，正确的是()。
绝缘、屏护、间距等属于防止直接接触电击的安全措施。下列有关屏护和间距的说法中，正确的是()。
安全标志由图形符号、安全色和(或)安全对比色、几何形状(边框)或附以简短的文字组合构成，用于传递与安全及健康有关的特定信息或使某个对象或地点变得醒目。下列关于安全标志要求的说法中，正确的是()。
起重操作要坚持“十不吊”原则，其中有一条原则是斜拉物体不吊，因为斜拉斜吊物体有可能造成重物失落事故中的()事故。
压力加工广泛应用于航空、轻工、冶金、化工、建筑、船舶、汽车、电力、电器等行业生产部门。其中，中、小吨位开式曲柄机械压力机的使用数量最多，常称冲床。压力机是危险性较大的机械，下列关于冲压事故及防护的说法中，错误的是()。
防爆的基本原则是根据对爆炸过程特点的分析采取相应的控制措施。下列关于爆炸预防的措施中，正确的有()。
《体力劳动强度分级》将作业时间和单项动作能量消耗统一协调考虑，比较准确地反映了真实的劳动强度。该标准根据体力劳动强度指数，将体力劳动强度分为四级。当体力劳动强度指数为20时，应该划分为()体力劳动。
2017年年初，某业主拟建一年产15万吨产品的工业项目。已知2014年已建成投产的年产12万吨产品的类似项目，投资额为500万元，生产能力指数为1，自2014年至2017年每年平均造价指数递增3％。拟建项目的有关数据资料如下：(1)项目的建设期为1年，
某公司准备改造某商厦，现有甲、乙两个方案可供选择，某咨询公司利用价值工程理论对这两个建设方案进行讨论。咨询公司根据历史经验，主要从四个因素论证，聘请6个专家对各因素打分(见表2．1)。另外，咨询公司还广泛发放了顾客调查表，统计结果表明：顾客舒适度比内
在点型感烟、感温火灾探测器数量计算公式N=S／(K·A)中，K在容纳人数为2000～10000人的公共场所宜取值()。
随机试题
从1946年至今，制造计算机所用的电子元件有()
肘关节后脱位是三个骨性标志相互关系发生改变的是
血府逐瘀汤的功用是
长期应用广谱抗生素可诱发哪种感染
一国的国际收支处于顺差状态，本币供大于求，将贬值；国际收支处于逆差状态，则本币求大于供，将升值。()
ABE公司是一家大型国有企业，适用的企业所得税税率为25％，该公司要求的最低收益率为10％。目前ABC公司面临甲、乙两个投资方案的决策。资料如下：资料一：甲、乙两个方案有关投资的数据资料如下表：假设两个方案的原始投资均是在0时点一次性投入，立即投产经
纳板河流域自然保护区是按小流域生物圈保护理念规划建设的多功能、综合型自然保护区。下图中甲为纳板河流域自然保护区水系图；乙为纳板河流域多年平均气温和降水量统计图。读图完成问题。关于纳板河流域自然保护区的发展措施，符合可持续发展原则的是()。
根据以下资料，回答下列小题。央行2015年3月公布了2014年12月金融统计数据报告。具体如下：一、广义货币增长12．2％，狭义货币增长3．2％12月末，广义货币(M2)余额122．84万亿元，同比增长12．2％，增速分别比上
辩证对待人生矛盾，要树立正确的荣辱观。中国古人向来注重荣与辱。以下名言体现出中国古人注重荣与辱的有()
Weallseeandhearaboutextraordinarypeoplearoundusandwonderwhywecan’tbemorelikethem.Sometimeswechuckthatnoti
最新回复
(
0
)
