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根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足( )条件。
admin
2023-03-03
33
问题
根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w
1
，w
2
，…，w
N
构成的套利组合P都应当满足( )条件。
选项
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0，其中b
i
代表证券i的因素灵敏度系数
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
答案
B
解析
套利组合是指满足下述三个条件的证券组合：①该组合中各种证券的权数满足w
1
+w
2
+…+w
N
=0；②该组合因素灵敏度系数为零，即w
1
b
1
+w
2
b
2
+…+w
N
b
N
=0。其中，b
i
表示证券i的因素灵敏度系数；③该组合具有正的期望收益率，即w
1
Er
1
+w
2
Er
2
+…+w
N
Er
N
>0。其中，Er
i
表示证券i的期望收益率。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/p9xD777K
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