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A、B股票的市场模型估计结果如下:Ra=0.005+1.2R1+Ea,Rb=0.001+0.8R1+Eb,σ1=0.5,那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
A、B股票的市场模型估计结果如下:Ra=0.005+1.2R1+Ea,Rb=0.001+0.8R1+Eb,σ1=0.5,那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
admin
2016-08-29
42
问题
A、B股票的市场模型估计结果如下:R
a
=0.005+1.2R
1
+E
a
,R
b
=0.001+0.8R
1
+E
b
,σ
1
=0.5,那么A股票和B股票收益率的协方差是( )。
选项
A、0.2
B、0.24
C、0.25
D、0.96
答案
B
解析
Cov(A,B)=Cov(1.2σ
1
,0.8σ
1
)=1.2×0.8×σ
1
2
=0.24。故选B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pHEa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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