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采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.5亿元,回收成本为0.7亿元,违约风险暴露为1.6亿元,则违约损失率为( )。
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.5亿元,回收成本为0.7亿元,违约风险暴露为1.6亿元,则违约损失率为( )。
admin
2021-08-11
34
问题
采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.5亿元,回收成本为0.7亿元,违约风险暴露为1.6亿元,则违约损失率为( )。
选项
A、47%
B、50%
C、43%
D、53%
答案
B
解析
回收现金流法。根据违约历史清收情况,预测违约贷款在清收过程中的现金流,并计算出LGD,即LGD=1一回收率=1一(回收金额一回收成本)/违约风险暴露=1一(1.5—0.7)/1.6=0.5。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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