采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为( )。

admin2021-08-11 70

问题采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．5亿元，回收成本为0．7亿元，违约风险暴露为1．6亿元，则违约损失率为( )。

选项 A、47％
B、50％
C、43％
D、53％

答案B

解析回收现金流法。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1一回收率=1一(回收金额一回收成本)／违约风险暴露=1一(1．5—0．7)／1．6=0．5。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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