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根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
admin
2009-11-26
54
问题
根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。
选项
A、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上
答案
A
解析
根据CAPM模型:E(R)=R
f
+β×[E(R
m
)-R
f
],可以整理为:E(R)=R
f
×(1-β)+β×E(R
m
)。如果β>1,R
f
的降低反而增加E(R)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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