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  3. 根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-11-26  37
问题 根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。
选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
答案A
解析 根据CAPM模型：E(R)=Rf+β×[E(Rm)-Rf]，可以整理为：E(R)=Rf×(1-β)+β×E(Rm)。如果β＞1，Rf的降低反而增加E(R)。
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