根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

admin2009-11-26 69

问题根据CAPM模型，下列说法错误的是(　　)。

选项 A、如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C、当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D、当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上

答案A

解析根据CAPM模型：E(R)=R_f+β×[E(R_m)-R_f]，可以整理为：E(R)=R_f×(1-β)+β×E(R_m)。如果β＞1，R_f的降低反而增加E(R)。

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投资规划

国际金融理财师(CFP)

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