(2009年考试真题)关于各变量的变动对权证价值的影响方向,以下说法错误的是( )。

admin2013-07-23  34

问题 (2009年考试真题)关于各变量的变动对权证价值的影响方向,以下说法错误的是(    )。

选项 A、在其他变量保持不变的情况下,股票价格与认沽权证价值反方向变化
B、在其他变量保持不变的情况下,到期期限与认股权证价值同方向变化
C、在其他变量保持不变的情况下,股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化
D、在其他变量保持不变的情况下,无风险利率与认沽权证价值反方向变化

答案C

解析 本题考查重点是对“权证的价值分析”的掌握。影响权证理论价值的主要因素有:标的股票的价格、权证的行权价格、无风险利率、股价的波动率和到期期限。各变量的变动对权证价值的影响方向如表所示:因此,本题的正确答案为C。
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