下列关于VAR的说法，正确的有( )。

admin2010-08-27 51

问题下列关于VAR的说法，正确的有( )。

选项 A、均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B、均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C、零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D、零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E、VAR只用做市场风险计量与监控

答案A,D

解析记忆题。关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VAR，如果关注资产价值偏离均值的相对损失，采用均值VAR。式中，尺为计算期间的投资回报率，定义W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量，u是R的均值。W*是资产组合在确定的置信水平下的最小价值，其对应的回报率就是R*。
均值VAR=E(W)-W*=-W₀(R*-U)，
零值VAR=W₀-W*
在正态分布下，均值VAR=W₀×α×

；零值VAR=W₀(α×

-μ△t)。
其中，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。
VAR是计量市场风险的主要指标，但不是只用来计量市场风险，它是一种计量方法，也可以用在其他风险的计量中。

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风险管理

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