下列关于VAR的说法，正确的有( )。

admin2010-08-27 20

问题下列关于VAR的说法，正确的有( )。

选项 A、均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B、均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C、零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D、零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E、VAR只用做市场风险计量与监控

答案A,D

解析记忆题。关注资产价值可能遭受的绝对损失，采用零值VAR，如果关注资产价值偏离均值的相对损失，采用均值VAR。式中，尺为计算期间的投资回报率，定义W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量，u是R的均值。W*是资产组合在确定的置信水平下的最小价值，其对应的回报率就是R*。
均值VAR=E(W)-W*=-W₀(R*-U)，
零值VAR=W₀-W*
在正态分布下，均值VAR=W₀×α×

；零值VAR=W₀(α×

-μ△t)。
其中，△t为时间间隔，α是置信水平下的临界值。
VAR是计量市场风险的主要指标，但不是只用来计量市场风险，它是一种计量方法，也可以用在其他风险的计量中。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pnUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于国别风险的是()。

在贷款质押业务的风险中，最主要的风险因素是()

以下有关营运资金的说法中，错误的是()

银行为提高贷款的收益性，通常希望借款人保持较高的资产负债率。()

在进行贷前调查的过程中，开展现场调研工作的方法通常包括()。

下列关于质押的说法，不正确的是()。

自有资金现金流量表从()的角度出发，以()为计算基础，用于计算自有资金财务内部收益率、净现值等评价指标，考察项目自有资金的盈利能力。

以下()策略不是按营销渠道模式分类。

在计算可持续增长率时，应默认的假设条件不包括（）

下列关于操作风险中由于内部欺诈导致损失的原因，分析不正确的是()。

Whenitcomestoeatingsmartforyourheart,thinkingaboutshort-termfixesandsimplifylifewithastraightforwardapproach

有关医院感染的描述，错误的是

A、肉苁蓉B、当归C、何首乌D、天冬E、麦冬既补肾助阳，又润肠通便的药物是

高速公路技术状况评定对路面抗滑性能的最低检测频率要求为()。

甲公司合法取得该地块的土地使用权，应()。甲公司转让商场时，应当()。

等于()。

(　　)的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况，对合同实施的现状、趋向和结果有一个清醒的认识。

在国际航空货物运输中，承运鲜活易腐货物前必须查阅LAR的第七部分：关于各个国家对鲜活易腐物品进出口、转口的运输规定，例如机场能否提供冷库等等，确定无误后方可承运。

形成房地产供给的条件有()。

Sincewearesocialbeings,thequalityofourlives【S1】______inlargemeasureonourinterpersonalrelationships.Onestrength

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于国别风险的是()。

在贷款质押业务的风险中，最主要的风险因素是()

以下有关营运资金的说法中，错误的是()

银行为提高贷款的收益性，通常希望借款人保持较高的资产负债率。()

在进行贷前调查的过程中，开展现场调研工作的方法通常包括()。

下列关于质押的说法，不正确的是()。

自有资金现金流量表从()的角度出发，以()为计算基础，用于计算自有资金财务内部收益率、净现值等评价指标，考察项目自有资金的盈利能力。

以下()策略不是按营销渠道模式分类。

在计算可持续增长率时，应默认的假设条件不包括（）

下列关于操作风险中由于内部欺诈导致损失的原因，分析不正确的是()。

Whenitcomestoeatingsmartforyourheart,thinkingaboutshort-termfixesandsimplifylifewithastraightforwardapproach

有关医院感染的描述，错误的是

A、肉苁蓉B、当归C、何首乌D、天冬E、麦冬既补肾助阳，又润肠通便的药物是

高速公路技术状况评定对路面抗滑性能的最低检测频率要求为()。

甲公司合法取得该地块的土地使用权，应()。甲公司转让商场时，应当()。

等于()。

( )的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况，对合同实施的现状、趋向和结果有一个清醒的认识。

在国际航空货物运输中，承运鲜活易腐货物前必须查阅LAR的第七部分：关于各个国家对鲜活易腐物品进出口、转口的运输规定，例如机场能否提供冷库等等，确定无误后方可承运。

形成房地产供给的条件有()。

Sincewearesocialbeings,thequalityofourlives【S1】______inlargemeasureonourinterpersonalrelationships.Onestrength

(　　)的作用之一是使项目管理人员一直清楚地了解合同实施情况，对合同实施的现状、趋向和结果有一个清醒的认识。