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下列对于久期公式dP/dy=-D×p/(1+y)的理解,错误的是( )。
下列对于久期公式dP/dy=-D×p/(1+y)的理解,错误的是( )。
admin
2013-04-20
30
问题
下列对于久期公式dP/dy=-D×p/(1+y)的理解,错误的是( )。
选项
A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长,价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期
答案
D
解析
久期公式显示,收益率的微小变化,将使价格发生反比例的变动,而且其变动的程度将取决于久期的长短,即久期越长,它的变动幅度也就越大。故A、B、C选项理解正确。久期公式中的D为麦考利久期,修正久期=D/(1+,,),y表示市场利率,故D选项理解错误。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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