下列对于久期公式dP／dy=-D×p／(1+y)的理解，错误的是( )。

admin2013-04-20 71

问题下列对于久期公式dP／dy=-D×p／(1+y)的理解，错误的是( )。

选项 A、收益率与价格反向变动
B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大
D、久期公式中的D为修正久期

答案D

解析久期公式显示，收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动，而且其变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度也就越大。故A、B、C选项理解正确。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期=D／(1+，，)，y表示市场利率，故D选项理解错误。

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风险管理

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