作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括( )。 I．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设 Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平 Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解 Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

admin2018-09-20 30

问题作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括( )。
I．帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设
Ⅱ．降低商业银行面临的风险水平
Ⅲ．提高商业银行对其自身风险特征的理解
Ⅳ．评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

选项 A、I、Ⅱ、Ⅲ
B、I、Ⅱ、Ⅳ
C、I、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析除I、Ⅲ、Ⅳ三项外，信用风险组合的压力测试的主要功能还包括：
①估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划)；
②帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致。

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