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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。
admin
2018-07-29
25
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8,因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。
选项
A、2%
B、3%
C、4%
D、7.75%
答案
D
解析
16.4%=6%+1.4×3%+0.8×X,解得X=7.75%。故选D。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qAEa777K
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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