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利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
admin
2010-08-27
24
问题
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
选项
A、单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动
B、风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C、对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据
D、度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大
E、假设条件与实际情况不符合
答案
A,C
解析
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动、对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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