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  3. 客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有(　　)。

客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有(　　)。

admin2009-10-26  106
问题 客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有(　　)。
选项 A、股票投资收益较低
B、资产组合流动性好
C、应适当调整投资组合
D、风险分散化效应较高
E、这两只股票相关程度较高
答案C,E
解析 由已知可得，两只股票的相关系数=16/(5×4)=0.8，可知二者正相关，风险分散化效应较低，从相关关系无法判断股票投资收益和流动性。
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