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假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
admin
2022-04-01
79
问题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。
选项
A、50%:50%
B、30%;70%
C、20%:80%
D、40%;60%
答案
A
解析
本题中,投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式:R
P
=W
1
R
1
+W
2
R
2
,两种资产的预期收益率分别为R
1
和R
2
,每一种资产的投资权重分别为W
1
和W
2
(=1-W
1
)。则该资产组合的收益率=W
1
×8%+(1-W
1
)×4%=6%,解得W
1
=50%,W
2
=1-W
1
=50%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qFbM777K
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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