假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

admin2022-04-01 36

问题假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

选项 A、50％：50％
B、30％；70％
C、20％：80％
D、40％；60％

答案A

解析本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收益率。根据资产组合收益率的公式：R_P=W₁R₁+W₂R₂，两种资产的预期收益率分别为R₁和R₂，每一种资产的投资权重分别为W₁和W₂(=1-W₁)。则该资产组合的收益率=W₁×8％+(1-W₁)×4％=6％，解得W₁=50％，W₂=1-W₁=50％。

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假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

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