设1年期、2年期、3年期、4年期、5年期各期限的即期利率为2％，3％，3．7％，4．2％和4．8％。计算从第2、3、4、5年开始的一年远期利率。

admin2016-08-29 33

问题设1年期、2年期、3年期、4年期、5年期各期限的即期利率为2％，3％，3．7％，4．2％和4．8％。
计算从第2、3、4、5年开始的一年远期利率。

选项

答案根据远期利率的公式可得：第一年到第二年的远期利率为f_1,2=[*]一1=4．01％第二年到第三年的远期利率为f_2,3=[*]一1=5．11％第三年到第四年的远期利率为f_3,4=[*]一1=5．72％第四年到第五年的远期利率为f_4,5=[*]一1=7．24％。

解析

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