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商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
admin
2018-03-28
71
问题
商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。
选项
A、不变
B、无法判断
C、减弱
D、增强
答案
D
解析
用D
A
表示总资产的加权平均久期，D
L
表示总负债的加权平均久期，V
A
表示总资产，V
L
表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：△V
A
=一[D
A
×V
A
×△R／(1+R)]，△V
L
=一[D
L
×V
L
×△R／(1+R)]。将本题中的数据代入，△V
A
=[3×1000×△R／(1+R)]，△V
L
=一[2．5×900×△R／(1+R)]，△V
A
一△V
L
=750×△R／(1+R)＞0，即商业银行的整体价值上升，其流动性增强。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qLHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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