以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

admin2010-02-22 73

问题以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。

选项 A、当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B、当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C、当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
D、当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
E、当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

答案A,C,E

解析对比五个答案，可知B、D错误。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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