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关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。
admin
2022-03-30
45
问题
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。
选项
A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C、△D为金融资产在持有期△t内的损失
D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
答案
B
解析
B项，在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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