某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

admin2011-01-06 45

问题某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法?

选项

答案解法一:套用公式: [*] 解法二:逻辑分析与简单计算:由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元,所以要为期末的100万欧元折算损失保值,就必然是在期初卖出1000万美元远期得到1080万欧元?期末再以980万欧元买进1000万即期美元用以交割,以此赚取100万欧元?

解析

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